TimeSeriesAcademy

Catálogo
Entrar

← Catálogo · Capítulo

14 Value at Risk y Expected Shortfall

Secciones

1. 14.1 El concepto de Value at Risk 2. 14.2 Métodos de cálculo del VaR 3. 14.3 Expected Shortfall 4. 14.4 Backtesting del VaR: los contrastes de Kupiec y Christoffersen 5. 14.5 Contexto regulatorio: de Basilea II a la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación 6. 14.6 Ejercicios propuestos 7. 14.7 Soluciones de los ejercicios

Página 4 de 7

← 14.3 Expected Shortfall 4 / 7 14.5 Contexto regulatorio:... →

EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

Catálogo