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14 Value at Risk y Expected Shortfall

Secciones

1. 14.1 El concepto de Value at Risk 2. 14.2 Métodos de cálculo del VaR 3. 14.3 Expected Shortfall 4. 14.4 Backtesting del VaR: los contrastes de Kupiec y Christoffersen 5. 14.5 Contexto regulatorio: de Basilea II a la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación 6. 14.6 Ejercicios propuestos 7. 14.7 Soluciones de los ejercicios

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EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

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