1 Introducción y Componentes de las Series Temporales
2 Procesos Estocásticos y Herramientas de Análisis
4 Raíces Unitarias y Cambios Estructurales
5 Metodología Box-Jenkins: Modelos ARIMA
6 Estacionalidad, SARIMA y Ajuste Estacional
7 Modelos Vectoriales Autorregresivos (VAR)
8 Cointegración y Modelos de Corrección del Error (VECM)
9 Modelos ARCH, GARCH y Extensiones Asimétricas
10 Alisado Exponencial y Modelos ETS
11 Evaluación y Combinación de Predicciones
12 Aprendizaje Automático para Series Temporales
13 Hechos Estilizados de las Series Financieras
14 Value at Risk y Expected Shortfall
15 GARCH Multivariante: BEKK y DCC
16 Memoria Larga: ARFIMA y FIGARCH
17 Volatilidad Realizada y Datos de Alta Frecuencia
18 Teoría de Valores Extremos (EVT)