TimeSeriesAcademy

Catálogo
Entrar

← Catálogo · Capítulo

15 GARCH Multivariante: BEKK y DCC

Secciones

1. 15.1 Los límites del GARCH univariante para carteras 2. 15.2 El modelo BEKK 3. 15.3 El modelo DCC de Engle: estimación en dos etapas 4. 15.4 Aplicación: una cartera IBEX 35 - S&P 500 - DAX 5. 15.5 Cobertura dinámica 6. 15.6 Ejercicios propuestos 7. 15.7 Soluciones de los ejercicios

Página 6 de 7

← 15.5 Cobertura dinámica 6 / 7 15.7 Soluciones de los ejercicios →

EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

Catálogo