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15 GARCH Multivariante: BEKK y DCC

Secciones

1. 15.1 Los límites del GARCH univariante para carteras 2. 15.2 El modelo BEKK 3. 15.3 El modelo DCC de Engle: estimación en dos etapas 4. 15.4 Aplicación: una cartera IBEX 35 - S&P 500 - DAX 5. 15.5 Cobertura dinámica 6. 15.6 Ejercicios propuestos 7. 15.7 Soluciones de los ejercicios

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EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

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