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7 Modelos Vectoriales Autorregresivos (VAR)

Secciones

1. 7.1 Motivación: límites del análisis univariante 2. 7.2 El modelo VAR(p) 3. 7.3 Selección del orden del retardo 4. 7.4 Estimación por mínimos cuadrados ordinarios 5. 7.5 Causalidad de Granger 6. 7.6 Funciones de impulso-respuesta (IRF) 7. 7.7 Descomposición de la varianza del error de predicción 8. 7.8 Aplicación macroeconómica en R 9. 7.9 Ejercicios propuestos 10. 7.10 Soluciones de los ejercicios

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1 / 10 7.2 El modelo VAR(p) →

EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

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