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13 Hechos Estilizados de las Series Financieras

Secciones

1. 13.1 Rentabilidades logarítmicas: un recordatorio necesario 2. 13.2 Colas gruesas: leptocurtosis y no-normalidad 3. 13.3 Gaussianidad agregada 4. 13.4 Ausencia de autocorrelación lineal y agrupamiento de volatilidad 5. 13.5 El efecto apalancamiento 6. 13.6 Efectos de calendario 7. 13.7 Ejercicios propuestos 8. 13.8 Soluciones de los ejercicios

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EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

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