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9 Modelos ARCH, GARCH y Extensiones Asimétricas

Secciones

1. 9.1 Heteroscedasticidad condicional en series económicas 2. 9.2 El modelo ARCH(q) 3. 9.3 El modelo GARCH(p,q) 4. 9.4 Extensiones asimétricas 5. 9.5 Implementación con rugarch 6. 9.6 Aplicaciones en series financieras 7. 9.7 Ejercicios propuestos 8. 9.8 Soluciones de los ejercicios

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1 / 8 9.2 El modelo ARCH(q) →

EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

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