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17 Volatilidad Realizada y Datos de Alta Frecuencia

Secciones

1. 17.1 De la rentabilidad de cierre al rango intradiario 2. 17.2 Volatilidad realizada con datos de tick 3. 17.3 El ruido de microestructura 4. 17.4 El modelo HAR-RV 5. 17.5 Volatilidad realizada frente a volatilidad implícita: el VIX 6. 17.6 Ejercicios propuestos 7. 17.7 Soluciones de los ejercicios

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EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

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