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16 Memoria Larga: ARFIMA y FIGARCH

Secciones

1. 16.1 El concepto de memoria larga 2. 16.2 El exponente de Hurst 3. 16.3 Diferenciación fraccionaria y procesos ARFIMA 4. 16.4 Contrastes de memoria larga: GPH y Whittle 5. 16.5 Memoria larga en volatilidad: el modelo FIGARCH 6. 16.6 Ejercicios propuestos 7. 16.7 Soluciones de los ejercicios

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EconometricsAcademy — por Carlos de Anta

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