La estacionalidad es un patrón de fluctuación que se repite con periodicidad fija y conocida —doce meses, cuatro trimestres— ligada al calendario. A diferencia del componente irregular, no es ruido: es sistemática y, en principio, predecible.
Un proceso estacional puro es un AR o un MA que opera únicamente sobre los retardos múltiplos de \(s\).
Formalmente son AR y MA ordinarios en los que la variable de "tiempo" avanza de \(s\) en \(s\): toda la teoría de estacionariedad, invertibilidad y comportamiento de la FAC/FACP se aplica sin cambios, sustituyendo el retardo 1 por el retardo \(s\). La FAC de un SMA(Q)ₛ puro, por ejemplo, es nula salvo en \(k = s, 2s, \dots, Qs\); la FACP de un SAR(P)ₛ puro es nula salvo en esos mismos múltiplos de \(s\), y la FAC decae geométricamente en ellos.
En la práctica, un proceso estacional casi nunca aparece puro: conviene combinarlo con la estructura regular (de corto plazo) en un único modelo. Eso es precisamente un SARIMA, que se explora en la siguiente aplicación. Esta aplicación se centra en el componente puramente estacional, aislado, para reconocer con claridad su firma en el correlograma antes de combinarlo con nada más.